یک برآوردگر بسیار استوار برای مدل های رگرسیونی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده طاهره نصراله زاده ممقانی
- استاد راهنما صادق رضایی سعید رضاخواه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1386
چکیده
استخراج الگوها و مدل های مطلوب از مجموعه داده های بزرگ توجه بسیاری را در رشته های مختلف بخود جلب کرده است، در این خصوص استخراج اطلاعات مفید از پایگاه های داده و داده کاوی دو زمینه جالب توجه برای محققین در شناسایی الگوها، آمار، هوش مصنوعی و خصوصاً محاسبات در سطوح بالا ایجاد کرده است.در این پایان نامه یک روش کارا و استوار به نام تجزیه کلاس رگرسیونی آمیخته برای استخراج کلاس های رگرسیونی در مجموعه داده های بزرگ خصوصاً در شرایط آلوده ارایه می گردد. کلاس رگرسیونی که به عنوان یک زیر مجموعه از مجموعه داده هایی تعریف می شود که موضوع اصلی در مدل رگرسیونی است مطرح می گردد, آنگاه یک مجموعه از داده های درونی به هر کدام از این کلاس های رگرسیونی اختصاص می یابد و در نهایت مدل های رگرسیونی معنی دار در مجموعه داده ها تعیین می گردد. مجموعه داده های بزرگ به عنوان یک جامعه آمیخته مورد بحث قرار می گیرد که در آن تعداد زیاد و متناهی کلاس رگرسیونی و ساختارهای دیگر, وجود دارد. از سویی می دانیم که برآوردگرهای استوار کلاسیک تنها کمتر از 50 درصد از داده های پرت را کنترل می کنند, اما شرایطی پیش می آید که در آن بیش از 50 درصد از داده ها پرت باشد. در این پایان نامه همچنین یک برآوردگر بسیار استوار برای مقابله با چنین مشکلاتی تحت عنوان, برآوردگر تجزیه چگالی رگرسیونی ارایه می گردد. این برآوردگر در مقابل کسر بالایی از داده های آلوده حتی بیش از 50 درصد مقاوم است, این موضوع در یک مثال شبیه سازی شده بخوبی عمل می کند. بخش اعظم این پایان نامه بر اساس مقاله 24 توسط ma , leung و luo در سال 2006 می باشد که در فهرست مراجع نیز به آن اشاره شده است.
منابع مشابه
برازش استوار مدل های رگرسیونی آمیخته
در سال های اخیر کاربردهای چشمگیر توزیع های آمیخته متناهی و مدل های مربوط به آن در علوم آماری و دیگرعلوم از جمله اقتصاد، ژنتیک، کشاورزی و $cdots$ به وفور دیده شده است. در این میان روش های برآورد پارامترهای این توزیع مورد توجه بسیاری از آماردانان قرار گرفته است. پارامترهای آمیخته ای از مدل های رگرسیونی خطی با روش حداکثر درستنمایی و با استفاده از الگوریتم $em$، بر اساس فرضیه نرمال برای جملات خطا ...
معرفی یک مدل جدید خودبرنامه‌ریزی استوار برای تولیدکنندگان قیمت‌پذیر برق
در این مقاله یک مدل خودبرنامه‌ریزی استوار برای مشارکت تولیدکننده قیمت‌پذیر برق در بازار روز بعد ارایه شده است. برای توسعه این مدل استوار، ابتدا یک مجموعه عدم‌قطعیت جدید روی ضرایب غیرقطعی مدل تعریف شده است که در شرایط وجود همبستگی بین ضرایب غیرقطعی، می‌تواند با نادیده گرفتن مقادیر غیرهمبسته برای ضرایب غیرقطعی، از کاهش بی‌دلیل سود تولیدکننده در جواب استوار نهایی جلوگیری کند. سپس مدل همتای استوار ...
متن کاملمطالعه ای بر برآوردیابی استوار در مدل های رگرسیونی
رگرسیون استوار یکی از مهمترین روش های آنالیز داده هایی می باشد که آلوده هستند و نقاط پرت دارند.این روش می تواند جهت تعیین نقاط پرت استفاده شود و نتایج پایداری را در حضور داده های پرت فراهم آورد.در این پایان نامه روش رگرسیون استوارمعرفی و در نرم افزارsas/stat- version 9اجرا شده است.در ادامه روش استوار در آزمون مدل های جزئی خطی تعمیم یافته بررسی می شود به این صورت که یک خانواده از آماره های استوا...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023